Что такое стакан на бирже и чем он может помочь трейдерам?

Провести глубокий анализ с помощью биржевого стакана не получится, но он даёт общее понимание настроений на рынке. Например, если бо́льшая часть заявок – на покупку, значит, цена актива растущая и подходит покупателям. Если больше заявок на продажу, актив менее популярен, спрос на него ниже. А на практике крупные заявки на продажу иногда создают, чтобы отпугнуть покупателей и сбить цену актива до нужных значений. Этот инструмент встречается, например, в торговле фьючерсами. Биржи (NASDAQ, NYSE) устанавливают ценовые диапазоны для актива, тем самым исключая резкие быстрые движения цены.

Ситуация, когда спрос превышает предложение и акции растут в цене – это «бычий» рынок. Гипотетический бык будто бы «поднимает» цену на рогах. С одной стороны, большая глубина рынка говорит о большом количестве участников, соответственно, большей ликвидности и потому более узком спреде. С другой стороны, на глубоком рынке сделки практически не оказывают влияния на цену за счет большого количества встречных заявок. Поэтому цена более стабильная и меньше диапазон ценового колебания. Лимитная заявка на покупку ниже текущей цены или на продажу выше текущей цены с указанием объема сделки попадает в биржевой стакан.

Торговые часы

Например, в США регуляторы могут устанавливать ограничения на количество акций и производных ценных бумаг, которыми может торговать один человек. Рассмотрим, как использовать показатели биржевого стакана на примере наиболее упрощенного, но работающего стакана цен МТ5 на фьючерсы золота. Скопление ордеров в узком ценовом диапазоне может говорить о сильной ключевой зоне спроса/предложения. Появление дисбаланса объемов заявок на покупку или продажу может говорить о формировании «‎бычьего» или «‎медвежьего» тренда. Способность рынка поглощать крупные ордера без существенного изменения цены.

Какие характеристики есть у стакана и кто их задаёт?

Такие ордеры-айсберги выставляют крупные игроки, чтобы скрыть свои намерения или влиять на направление движения цен. Поэтому для успешного трейдинга стоит использовать различные инструменты, включая графики и индикаторы технического анализа. Трейдер планирует купить 50 акций компании N по 120 руб.

Один из распространенных сценариев использования биржевого стакана — это анализ ликвидности рынка. Инструмент отображает ордера на покупку и продажу актива с указанием цены и объема. Анализируя структуру биржевого стакана, трейдеры могут оценить наличие достаточного объема ордеров на определенных уровнях и насколько глубоко они расположены.

В DOM отображается общий объем и количество бумаг. Биржевой стакан — инструмент одинаково полезный как для инвесторов, так и для трейдеров. Однако большей популярностью он пользуется у активных участников торгов. Анализ предложения и спроса помогает выявлять уровни с крупными, повторяющимися, пассивными и агрессивными заявками. Проще говоря, оценивать расстановку сил на бирже и совершать быстрые сделки на выгодных условиях.

Биржевой стакан в трейдинге: что это, как читать, примеры

Появилась возможность выгодной сделки на рынке ценных бумаг, а свободных денег нет? Оформить кредит в Совкомбанке можно в считаные минуты. Как сам биржевой стакан, так и его анализ сложно использовать для среднесрочного и долгосрочного планирования. Для этого нужно пользоваться лентой сделок и другими инструментами, которые помогут прогнозировать и строить гипотезы.

• Это часто приводит к увеличению ее стоимости, так как покупатели готовы заплатить более высокую цену, чтобы выполнить свои заявки.
• Это поручения брокеру открыть или закрыть позицию по указанной цене.
• Если она не приходит или ситуация на рынке меняется и очевидно, что дальше котировки не упадут или вырастут, то инвестор соглашается купить актив по предложенной цене.
• Поэтому по ним широкий спред, относительно небольшие торговые объемы — рынок неглубокий.

В статье рассмотрим, что DJ Forex такое стакан на бирже, как он устроен и чем может помочь. Тогда формируется устойчивый бычий или медвежий тренд. Участники торгов могут заранее замечать преобладание асков или бидов и открывать короткие позиции в зависимости от ситуации.

Высокое предложение на определенном уровне может указывать на то, что множество трейдеров готовы продать актив, что может оказать давление на цену вниз. Анализ спроса и предложения может помочь в понимании текущей динамики. Стоп-лосс — автоматически активируются при достижении определенного уровня цены и используются для защиты от потерь. Ордеры, представленные в биржевом стакане, могут быть разных типов, таких как лимитные, рыночные, стоп-лосс, стоп-лимит и другие. Что такое биржевой стакан в трейдинге, как его читать и анализировать.

Ликвидность актива

Например, качественный анализ получится при сочетании глубины рынка с формированием уровней поддержки и сопротивления. Такие линии также хорошо себя отрабатывают, а в сочетании с анализом зон, где скопилось наибольшее количество ордеров, уровни будут выглядеть более сильными. Именно от таких зон цена обычно отталкивается и продолжает тренд, а если пробивает, то формирует новое направление движения. При всей простоте и легкости использования биржевой стакан, как любой инструмент анализа графика, может ошибаться или давать ложные сигналы. Использование книги лимитных ордеров будет успешным, например, с индикаторами, показывающим объемы. Они помогут правильно находить точки для входа в рынок, где выставлены не только лимитные заявки, но и открыты реальные сделки по таким заявкам.

Плюсы и минусы использования

• Обновление данных стакана происходит в режиме онлайн в течение нескольких долей секунды.
• Этот инструмент встречается, например, в торговле фьючерсами.
• В-третьих, используйте биржевой стакан в сочетании с другими инструментами анализа, такими как графики и технические индикаторы, для получения более полной картины
• В азиатскую сессию объемы снижаются, рынок теряет свою глубину.
• Глубина биржевого стакана 20×20 означает, что в таблице отражены офферы с 20 лучшими ценами на продажу и покупку ценных бумаг.

Для криптовалютных бирж это особенно актуально из-за фрагментированности рынка. Алгоритмы мгновенно фиксируют разницу, даже если она существует доли секунды. Алгоритмы одновременно выставляют ордера на покупку и продажу в границах спреда, минимизируя его ширину.

При наличии встречного объема совершается сделка и заявка исчезает из стакана. Биржевой стакан — лимитные отложенные ордера трейдеров на покупку и продажу. Он показывает цену и объем заявок, спрос и предложение на рынке, ликвидность, потенциальные зоны спроса и предложения, спред. После удаления ордеров на продажу оказывается, что крупного продавца на рынке нет. Дальше аналогичным образом создаются заявки на покупку, цена идет вверх и вы продаете купленные 10 лотов по более высокой цене. Для трейдера и глубокий, и неглубокий рынки имеют свои преимущества и недостатки.

Другое название стакана – глубина рынка (или на анг. Depth of Market) или книга ордеров. Сегодня практически каждый может купить ценные бумаги. Но при этом большое значение имеет, когда совершать сделку.

Биржевой стакан позволяет оценить размеры заявок, которые необходимо выполнить, чтобы перевести рынок на следующий уровень цен. Это работает таким образом, что, если участники торгов выполнили все возможные заявки на одном уровне цен, остаются только заявки на другом уровне цен. Поэтому крупные сделки могут влиять на динамику котировок. Биржевой стакан и глубина рынка есть практически во всех торговых платформах, отличия заключаются в полноте отображаемой информации и функционале. Например, в МТ5 можно выставлять ордера из стакана в один клик, добавлены значения объемов.

У самых востребованных акций спред (разница между ценами на покупку и продажу) минимальна. Простыми словами стакан на бирже – это сводная таблица или диаграмма. В ней отображаются актуальные заявки (офферы) на купли-продажу акций и облигаций с указанием их количества.

Это динамическая сводка, поскольку данные в ней отражаются на момент запроса. Биржевой стакан – один из инструментов анализа фондового рынка. С его помощью можно узнать актуальную цену на  активы и спрогнозировать рост или снижение стоимости. Его применяют для анализа ценных бумаг, валютных, деривативных и товарных контрактов. Расскажем подробнее, что такое стакан на бирже, как его анализировать и использовать в работе.